Сравнение SPGP.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и S&P 500 (^GSPC).
SPGP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGP.L или ^GSPC.
Основные характеристики
| SPGP.L | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.50% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 25.72% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | 3.09% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.83% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.19% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.32 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 3.28 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 7.07% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 27.41% | 12.16% |
| Макс. просадка | -79.54% | -56.78% |
| Текущая просадка | -24.08% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между SPGP.L и ^GSPC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPGP.L и ^GSPC
С начала года, SPGP.L показывает доходность 15.50%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции SPGP.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.19% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPGP.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPGP.L и ^GSPC
Максимальная просадка SPGP.L за все время составила -79.54%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP.L и ^GSPC
iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SPGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.